Explore: Modèles Stochastiques

1985 to 1996 he was the director of the Laboratoire Analyse et Modèles Stochastiques (URA CNRS 1378, which became UPRESA CNRS 6085) of the CNRS in Rouen

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mathematical finance, as previous option contract pricing models were based around the Black-Scholes model and Monte Carlo simulations. Best Young Researcher

Equations différentielles ordinaires et équations différentielles stochastiques sur l'espace de Wiener, was supervised by Paul Malliavin. She also earned

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